http://hdl.handle.net/10174/326 2026-04-11T09:17:31Z http://hdl.handle.net/10174/5849 Title: Modelo Adaptativo de Partilha de Largura de Banda em Cenário de Auto-estrada Authors: Jacinto, Gonçalo Abstract: As redes móveis sem os multimédia são vistas hoje em dia como um dos factores chave para o desenvolvimento da infra-estrutura de comunicação global. Neste trabalho é proposto um modelo de previsão e de empréstimo de largura de banda entre células, de forma a manter a qualidade de serviço das chamadas durante os períodos de congestão. É generalizado o modelo proposto por Antunes, Pacheco e Rocha (2000) para um cenário de auto-estrada em que o processo de chegadas de móveis é um processo de Poisson não homogéneo. Prova-se que as distribuições espaciais do número de móveis por tipo de chamada num instante xo são processos de Poisson não homogéneos independentes. Com base neste resultado são obtidas estimativas da capacidade requerida e da probabilidade de bloqueio em cada célula, para actualização da estratégia de empréstimo. Para validar os resultados analíticos e aferir o desempenho da estratégia de empréstimo são apresentados resultados de simulações. 2004-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10174/4897 Title: Modelos de Tempo de Vida Acelerado em Análise de Sobrevivência Authors: Dias, I.S. Abstract: O modelo de regressão de Cox tem sido, nas últimas três décadas, o modelo de regressão mais utilizado na análise de dados de sobrevivência, dada a sua flexibilidade e também devido à facilidade de utilização do software estatístico. No entanto, nem sempre as hipóteses subjacentes ao modelo são verificadas. O modelo de tempo de vida acelerado, embora menos utilizado, constitui frequentemente uma boa alternativa e tem uma interpretação física intuitiva. Neste trabalho, são revistos diversos métodos para análise estatística de dados censurados, desenvolvidos com base neste tipo de modelo de regressão, os quais serão ilustrados com uma aplicação prática. 2004-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10174/1151 Title: Análise da volatilidade do índice PSI-20 Authors: Afonso, Anabela Abstract: O interesse decorrente do facto do índice PSI-20 constituir o principal benchmark do mercado accionista português e sustentar o novo mercado de produtos derivados em Portugal, domínio particularmente rico de análise da moderna investigação financeira sobretudo a nível da medida do risco e valorização dos produtos derivados, origina que a modelação da volatilidade deste índice se revista de grande importância. O objectivo desta dissertação é modelar a volatilidade do índice PSI-20, compreender como se comporta, à custa da sua informação passada registada entre 31 de Dezembro de 1992 e 28 de Abril de 2000, e analisar os efeitos de calendário que de certa forma o influenciam. Esta modelação será realizada recorrendo aos modelos econométricos do tipo ARMA-GARCH. Utilizando os modelos estimados são realizadas previsões para a volatilidade do índice PSI-20 para prazos até 5 dias. De modo a avaliar a qualidade destas previsões são calculados os valores teóricos do prémio das Opções PSI-20, com datas de vencimento a 19 de Maio e 16 de Junho do ano 2000, e procede-se à sua comparação com os prémios (preços) de mercado reais e ainda com os prémios teóricos utilizando a volatilidade histórica. 2002-03-31T23:00:00Z